Executive Program — Agosto 2026

Chief Risk
Officer

Global Advanced Enterprise & Financial Risk Management Executive Program

Inicio: Agosto 2026 · Virtual Live

El programa ejecutivo más completo del mundo en Enterprise & Financial Risk Management: 411 horas y 22 módulos que integran los 9 sectores de la industria financiera — con enfoques globales aplicables en Estados Unidos, Europa y México — en un solo recorrido formativo sin precedente.

411
Horas
137
Sesiones
22
Módulos
9
Sectores

Ficha del programa

La brecha que ningún programa ha cerrado

La disciplina del financial risk management nació de la necesidad: cuando J.P. Morgan liberó RiskMetrics en 1994, el objetivo era medir la exposición de un trading book en dólares con un horizonte definido. La industria bancaria profesionalizó la función empujada por pérdidas espectaculares — Barings, Orange County, LTCM — y por un regulador que exigió capital proporcional al riesgo.

Pero el riesgo financiero no vive exclusivamente en los bancos. Aseguradoras, fondos de pensiones, broker-dealers, corporativos, financieras corporativas, fintechs, SOFIPOs y reguladores enfrentan riesgos igualmente complejos con marcos regulatorios y modelos de negocio propios.

Según McKinsey (2024–2025), los CROs más efectivos pasan 56% de su tiempo con el executive team y Board, y solo 34% con la función de riesgos. La formación existente sigue siendo vertical: cada programa cubre una rebanada; ninguno entrega la fotografía completa.

No existe en el mundo un programa ejecutivo que forme al CRO con visión integral sobre todos los sectores de la industria financiera simultáneamente. Este programa responde a esa realidad con un diseño sin precedente.

— Filosofía CRO Program | RiskMathics
BancaBasel III/IV, FRTB, IFRS 9
SegurosSolvency II, IFRS 17, ORSA
PensionesCONSAR, LDI, Demográfico
Broker-DealersIOSCO, MiFID II, Conduct
CorporativosISO 31000, COSO, Treasury
Financieras Corp.Ford Credit, Coppel, Walmart
FintechsLey Fintech, PSD2, Sandbox
SOFIPOs/SOFOMsCNBV, Microfinanzas
ReguladorCNBV, Banxico, CONSAR

Por qué este programa es único en el mundo

01

9 sectores integrados

Banca + Seguros + Pensiones + Broker-Dealers + Corporativos + Financieras Corp. + Fintechs + SOFIPOs + Regulador.

02

Regulador y regulado en la misma mesa

Visión bidireccional: estabilidad sistémica vs eficiencia económica con rigor técnico.

03

Multi-jurisdiccional: USA, Europa, México

Basel III/IV, Dodd-Frank, EMIR, MiFID II, Solvency II, CNBV, CONSAR, CNSF, Ley Fintech.

04

22 Capstone Projects profesionales

Portafolio ejecutivo: Market Shock Dashboard, FRTB Capital Impact, Crisis Playbook, War Room.

05

War Room & Crisis Simulation

Simulación inmersiva de crisis sistémica con rotación de roles: banco, pensiones, regulador, consejo.

06

AI/ML Governance & Model Risk

SR 11-7 hasta LLMs: alucinaciones, data leakage, prompt injection, drift, explicabilidad.

07

FRTB + xVA + ICAAP/ILAAP

Los tres pilares técnicos del CRO moderno con cálculos y defensa regulatoria.

08

Board Governance & CRO Mastery

Storytelling con datos, negociación, el arte de frenar un proyecto por exceder apetito de riesgo.

Mandos medios hacia arriba con visión integral

CROs & Deputy CROs

Heads of Risk, Directores UAIR con visión multi-sectorial sin precedente.

CFOs & Tesoreros

ALM Managers que necesitan el lenguaje del riesgo a nivel Board.

Gerentes de Riesgo

Subdirectores de mercado, crédito, liquidez, operacional, ciber y modelos.

Consejeros & Comités

Miembros de Comités de Riesgos y Auditoría con profundidad técnica.

Fintechs & SOFOMs

Stori, Klar, Nu, Plata, Kueski, Konfío — riesgo digital sin precedente.

Financieras Corporativas

Ford Credit, GM Financial, Coppel, Liverpool, Walmart — sin buffers bancarios.

Reguladores

CNBV, Banxico, CONSAR, CNSF — entender lo que se regula.

Actuarios & Validators

Analistas senior y model validators con visión ejecutiva.

Compliance & Auditoría

Officers de gobierno corporativo con el lenguaje técnico del riesgo.

Pre-requisitos

Licenciatura en carreras económico-administrativas, ingeniería, matemáticas, actuaría o afines · Deseable experiencia en áreas financieras, de riesgo, regulación, auditoría o tesorería · Algunos módulos se imparten parcial o totalmente en inglés (se recomienda nivel intermedio de lectura de inglés técnico).

22 módulos · 411 horas · 22 capstones

137 sesiones de 3 horas, virtual live con interacción en tiempo real. Español + material técnico y algunos módulos en inglés (40%). Duración estimada: 12–13 meses (8–10 horas por semana). Cada módulo culmina con un Capstone Project profesional.

Foundations

Mercados, ERM & Quantitative Toolkit

I

Global Financial Markets for Risk Leaders

8 sesiones · 24h
+
Objetivo

Visión global de mercados financieros para los 9 sectores: capitales, dinero, FX, commodities, derivados. Eventos económicos y geopolíticos en EE.UU., Europa y México.

Temario
  • Sistema financiero internacional: capitales, dinero, FX, commodities
  • Instituciones: FED, ECB, Banxico, BoE, BoJ, FMI, BIS, FSB
  • Contagio y crisis como vectores sistémicos
  • Renta fija: yield curves, duración, convexidad, spreads, riesgo país
  • Renta variable, derivados: VIX, forwards, futuros, opciones, swaps
  • Crisis: 2008 (MBS/CDS), 2020 (pandemia), 2023 (SVB/Credit Suisse)
  • FX y commodities; Sector lens: 9 sectores
II

ERM Operating Model & Risk Governance

6 sesiones · 18h
+
Temario
  • COSO ERM vs ISO 31000; cultura de riesgo
  • CRO, 3LOD, Comité de Riesgos, UAIR
  • Risk Appetite Statement, KRIs, tableros
  • Basel III/IV, Solvency II, CNBV, CONSAR, CNSF
  • Casos: Barings, Wirecard; Sector lens: ORSA, COSO, SOFIPOs
III

Quantitative Risk Toolkit

10 sesiones · 30h
+
Temario
  • Distribuciones, correlación, cópulas; VaR y ES (3 métodos)
  • ARCH/GARCH, Greeks; PD, LGD, EAD, Credit VaR
  • Excel, Python/R, backtesting, validación; XAI, Fairness, drift
Core Risks

Market, FRTB, xVA, Credit, Liquidity, ALM

IV

Market Risk Core (Trading & Banking Lens)

8 sesiones · 24h
+
Temario
  • Trading vs banking lens, IPV, P&L sign-off
  • Risk Factor Mapping; DV01, KRD, CS01, Greeks
  • VaR/ES, backtesting, P&L Explain
  • Stress testing, límites, Market Risk Reporting Board-level
V

FRTB in Practice

6 sesiones · 18h · SA + IMA
+
Temario
  • SA: SBM (Delta, Vega, Curvature), DRC, RRAO
  • IMA: ES con Liquidity Horizons, NMRF, PLA
  • Implementation Blueprint, defensa regulatoria
VI

CVA & xVA Challenge

6 sesiones · 18h
+
Temario
  • Operating Model xVA; CCR: netting, CSA, CCP, WWR
  • Exposure: CE, EE, EPE, PFE; CVA cálculo ilustrativo
  • DVA, FVA, MVA, KVA, ColVA; Hedging, P&L, governance
VII

Credit Risk Modern Framework

8 sesiones · 24h
+
Temario
  • Policy, underwriting, scorecards, pricing por riesgo
  • PD modeling, LGD, EAD; IFRS 9 / ECL staging
  • Portfolio risk, EWS, NPL, stress testing
  • Regulación: CNBV, Basel IRB, SOFIPOs, Fintechs
VIII

Liquidity Risk & FTP

6 sesiones · 18h
+
Temario
  • LCR, NSFR, ILST, CFP, Collateral & Margin Liquidity
  • FTP: curvas internas, matched maturity, governance
  • Liquidity Risk Appetite, Reporting ALCO/CRO/Board
IX

ALM & IRRBB

6 sesiones · 18h
+
Temario
  • NII vs EVE; NMDs, prepayments, escenarios ALM
  • Hedging: IRS, caps/floors, swaptions; ALCO Pack
  • Sector lens: seguros (Solvency II), pensiones (LDI), SOFIPOs
Non-Financial

Op Risk, Cyber, Model Risk & AI

X

Operational Risk & Operational Resilience

6 sesiones · 18h
+
Temario
  • RCSA, KRIs/KCIs, scenario analysis, third-party risk
  • Operational Resilience: dependency mapping, impact tolerances
  • BCP/DR, crisis communications, OR Reporting
XI

Cyber & Technology Risk

6 sesiones · 18h
+
Temario
  • IAM, zero trust, DevSecOps, SOC/SIEM
  • Incident response, tabletop, FAIR quantification
  • NIST CSF 2.0, ISO 27001, DORA, CNBV ciber
XII

Model Risk Management & AI/ML Governance

5 sesiones · 15h
+
Temario
  • SR 11-7, inventario, tiering, validation, champion-challenger
  • AI/ML: SHAP, LIME, Fairness, adversarial robustness
  • LLMs: alucinaciones, data leakage, prompt injection
  • Monitoring, drift, ECB TRIM, PRA SS1/23, CNBV
Integration

Stress Testing, AI Lab, ESG & Geopolítica

XIII

Integrated Stress Testing & Capital Planning

5 sesiones · 15h
+
Temario
  • Multi-riesgo: mercado + crédito + liquidez + clima + geopolítica
  • Reverse Stress Testing, ICAAP/ILAAP, management actions
  • CCAR/DFAST (USA), EBA (UE), CNBV (MX)
XIV

Advanced Risk Analytics & AI Lab

10 sesiones · 30h · Python
+
Temario
  • Credit scoring, SHAP/LIME, EWS, anomaly detection
  • Market risk analytics, NLP para riesgo, storytelling ejecutivo
XV

ESG, Climate Risk & Scenario Analysis

8 sesiones · 24h
+
Temario
  • TCFD, ISSB, NGFS, PACTA; integración en crédito/mercado/liquidez
  • Climate risk appetite, KRIs climáticos, greenwashing
XVI

Geopolitical Risk & Strategic Intelligence

3 sesiones · 9h
+
Temario
  • Sanciones (OFAC/UE), conflictos, supply chain disruption
  • Traducción financiera: FX, commodities, spreads, funding
Mastery

Crisis, Risk Appetite, Board & War Room

XVII

Crisis Management, Resolution & War Room

4 sesiones · 12h
+
Temario
  • Anatomía: Tequila (1994) → SVB/Credit Suisse (2023)
  • Detection → Containment → Resolution → Recovery
  • TLAC, MREL, living wills; War Room Session
XVIII

Risk Appetite Framework

4 sesiones · 12h
+
Temario
  • Capacity → appetite → limits → profile (FSB 2013)
  • RAS, KRIs, triggers, RAF por sector, stress appetite
XIX

Board Governance & CRO Mastery

5 sesiones · 15h
+
Temario
  • Board vs Management, Comité de Riesgos, Auditoría
  • CRO líder estratégico: storytelling, negociación, conversaciones difíciles
XX

CAPSTONE: Financial Crisis War Room

2 sesiones · 6h · Simulación inmersiva
+
Temario
  • Roles: Banco, Fondo de pensiones, Regulador, Consejo
  • Señales tempranas → Escalamiento → Resolución (72h)
  • Debrief: benchmark vs crisis reales, Personal CRO Playbook
Sector Mastery

Seguros, Pensiones, Fintechs & Non-Bank

XXI

Insurance, Pension & Non-Bank Risk Management

10 sesiones · 30h
+
Temario
  • Solvency II completo (Pilar I/II/III), ORSA, SCR, MCR
  • ALM seguros/pensiones, LDI, crisis LDI UK 2022
  • ICS (IAIS), CONSAR, AFOREs/SIEFOREs
XXII

Fintech, Digital Risk, Sandboxes & Conduct Risk

5 sesiones · 15h
+
Temario
  • Ley Fintech MX, PSD2/PSD3, DORA, MiCA, Open Banking
  • Conduct Risk (5 Questions FCA); Crypto, DeFi, Stablecoins
  • Casos: Wells Fargo, Wirecard, TerraLuna, Robinhood
22
Módulos
411
Horas
137
Sesiones de 3h
22
Capstones

22 Capstone Projects — un entregable profesional por módulo

Market Shock Dashboard · ERM Blueprint · FRTB Capital Impact · xVA Governance Pack · Credit Risk Policy & Scorecard · Liquidity Stress Test · ALCO Pack Board-grade · Operational Resilience Map · Cyber Tabletop · Model Governance Pack · Integrated Stress Test · Financial Crisis War Room

Cupo limitadoInicio: Agosto 2026Virtual LiveUSD $14,500 + TAX
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